159****3422
2022-05-21 23:31老師，這題問(wèn)的是期權(quán)的時(shí)間價(jià)值呀，而且歐式看跌期權(quán)的價(jià)值是執(zhí)行價(jià)減去S，利率上升，S下降，期權(quán)價(jià)值上升，這個(gè)理解哪兒錯(cuò)了呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-22 02:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
The time value of a European put option is positively related to the:
題目問(wèn)的是TV時(shí)間價(jià)值，A波動(dòng)率越大，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上下浮動(dòng)程度越大，期權(quán)處于價(jià)內(nèi)的概率越大，時(shí)間價(jià)值越大
你理解的思路分析期權(quán)價(jià)值上升沒(méi)有問(wèn)題，可執(zhí)行價(jià)格X-標(biāo)的資產(chǎn)股票價(jià)格S，這個(gè)是內(nèi)在價(jià)值，利率確實(shí)影響內(nèi)在價(jià)值從而影響期權(quán)價(jià)值，但題目說(shuō)的是“時(shí)間價(jià)值”。
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