丹同學(xué)
2022-05-22 06:37請(qǐng)問關(guān)于CDS price: 為什么有的地方開頭有1+ 比如圖片中來自??碱}?而有的又沒有(比如書上)? “Equation (14)? CDS Price ≈ ((Fixed Coupon ? CDS Spread) × EffSpreadDurCDS)” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 3 Fixed Income and Equity Portfolio Management CFA Institute This material may be protected by copyright.
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-22 14:54
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同學(xué),下午好。
書上原本的公式是錯(cuò)誤的,前面是需要加上加上1的,CDS Price的公式是1+(Coupon-Spread)*久期,這個(gè)原版書已勘誤。
努力的你請(qǐng)點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
