Serena
2022-05-22 08:31老師好,請問協(xié)會Mock B 的下午題 42,C選項的DTS應(yīng)該怎么判斷?duration下降了,可是spread是上升的,DTS不明確。答案解釋說DTS會下降,為什么?
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-22 15:03
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同學(xué),下午好。
這里說明售出30年期而買入5年期,則整體久期下降,DTS是利差久期乘以利差。利差影響較小,而久期影響是更大的,因為利差變動是bps做單位的。
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