ROY
2022-05-22 11:28關(guān)于新出的官方mockB,下午題34題,為什么ATM call是$40.50 strike的,而不是和ATM put一樣是$39.50 strike的呢?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-22 16:55
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同學(xué)您好
這里答案應(yīng)該是錯的。straddle策略的put和call的執(zhí)行價格是一樣的,通常是非常接近ATM的期權(quán)來構(gòu)建。
因為期權(quán)并不是每一個執(zhí)行價格都有對應(yīng)的期權(quán)在交易。
比如說一個資產(chǎn)價格是10.38,但相關(guān)期權(quán)的執(zhí)行價格可能是0.1一個檔,因此市場上可能只有10.30和10.4為執(zhí)行價格的期權(quán),這個時候構(gòu)建straddle一般是用10.4的期權(quán)來做。
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回復(fù)Chris Lan:明白了,謝謝老師!
