廖同學(xué)
2022-05-22 12:05衍生百題case4第1題,合成的90bps是EUR,而direct下的100bps是USD,2者可以直接加減么??
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-22 16:59
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同學(xué)您好
理論上這是不同的貨幣不能直接相加減。但這里應(yīng)該默認(rèn)假設(shè)匯率是不變的(或者不考慮匯率的問題),因此相較于兩種貨幣的利息,都是針對(duì)各自本金的一個(gè)百分比的比率,如果考慮一個(gè)不變的匯率(或者不考慮匯率),相當(dāng)于百分比是沒有變化的,百分比沒變化。因此近似的可以直接相加減。
