kevin
2022-05-22 12:24老師，你好，原版書課后題reading 14的第21題。視頻和原版書的答案講解中用在計(jì)算△y=2.33*1.5%*21½=0.16，而后面在計(jì)算△P的時(shí)候代入的又是0.0016。希望老師解答下。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-22 15:08
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同學(xué)，下午好。
根據(jù)給出的daily yield volatility計(jì)算月波動(dòng)率，因?yàn)椴▌?dòng)率是標(biāo)準(zhǔn)差形式，因此日期21也需要開根；需要計(jì)算出在給定日波動(dòng)率的情況下利率的變化，即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，由于這里是求解利率變化，自帶百分號(hào)，最后計(jì)算出結(jié)果還需要除以100，因此是0.16%。
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