Doris
2022-05-22 12:39老師好，麻煩請教 1. Reading 5 求optimal weight w*的公式 （講義P26）里面， 分母variance of return是單個資產的variance還是組合的variance呢？ 2. reading 6構建有效前沿時為什么要預測的兩兩資產之間的covariance？是用來計算optimal weighting的那個分母嗎？ 謝謝老師
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1個回答
Johnny助教
2022-05-22 23:05
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同學你好
1. 那個是單個資產的variance。這個公式適用于投資組合只有一個風險資產和一個無風險資產的情況，它可以求出風險資產在組合中的最優(yōu)權重。、
2. MVO是根據(jù)將各資產的預期收益、標準差以及資產間的相關系數(shù)作為input，通過效用方程來得出最優(yōu)資產組合。那既然他將標準差和相關系數(shù)作為輸入變量，那就意味著他考慮了協(xié)方差，因為協(xié)方差就是兩個資產的標準差相乘并且乘以相關系數(shù)。
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回復Johnny：謝謝老師
