可同學(xué)
2018-08-16 18:56老師,30題為什么選Sharp ratio ? 怎么判斷出來的不是well-diversified portfolio?
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1個回答
Wendy助教
2018-08-17 13:49
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同學(xué)你好
三個的波動率都是大于市場的波動率0.19。所以這不是一個充分分散化的組合
