蔡同學(xué)
2022-05-22 14:09老師好 我想詢問一下第二小問怎么理解?為什么是×beta就好了
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-05-22 23:02
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beta本來(lái)就是敏感性啊,特定資產(chǎn)的收益率波動(dòng)相對(duì)于市場(chǎng)組合收益率波動(dòng)的敏感性。公式也表明了這一點(diǎn):
Rp-Rf=beta(Rm-Rf)
那么Rm-Rf變動(dòng)2%,是不是只要乘以beta就可以得到Rp-Rf?
