張同學(xué)
2022-05-22 18:28老師,請(qǐng)您解釋一下ABD選項(xiàng)嘛 謝謝老師
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-23 10:17
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
bid-ask spread和market liquidity是反向變動(dòng)的關(guān)系,如果一個(gè)資產(chǎn)的流動(dòng)性越好,bid-ask spread就越小,bid-ask spread代表買(mǎi)賣(mài)價(jià)差。因此B選項(xiàng)是正確的。
A流動(dòng)性的囤積實(shí)際上是會(huì)加重風(fēng)險(xiǎn),并不會(huì)使信用風(fēng)險(xiǎn)最小化。
D選項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)CDS相當(dāng)于買(mǎi)保險(xiǎn),除了在違約之后會(huì)收到賠付之外并不會(huì)收到現(xiàn)金流,相反他還要支付現(xiàn)金流給賣(mài)方,相當(dāng)于支付保費(fèi)給賣(mài)方。
