開同學
2022-05-22 21:27請問這里的swap rate是指雙方互換利率后，所賺的利率嗎？為什么最后可以assume it is worth zero today?
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1個回答
Adam助教
2022-05-23 11:47
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同學你好，不是的。
利率互換在簽訂時要遵循“對雙方來說是平等的”，也就是利率互換價值=0.
市場上已經(jīng)是由浮動利率了，那么我就要找一個固定利率，這個固定利率使得“利率互換價值=0”。那么這個固定利率就叫swap rate。
同時這個固定利率也是“收固定，支浮動”中的固定利率
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追問
為什么這一頁ppt里說的是swap rate是1.96%，floating rate is worth zero？
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追答
同學你好，你斷句斷錯了。
這里的意思是說：現(xiàn)在新簽一個互換【價值是0】，這個互換是支付1.96%的固定利率，收浮動利率的。
這個1.96%，也是swap rate
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