丹同學(xué)
2022-05-23 05:00官網(wǎng)題： Bragg notes that the fixed-income portfolio manager has strong views about the effects of macroeconomic factors on credit markets and follows a top-down investment process。 問(wèn) The most appropriate risk attribution approach for the fixed-income manager is to： 不懂答案為什么是attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-05-23 16:20
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同學(xué)你好，這題也是課后題，確實(shí)有些問(wèn)題的，我們自己做也很難看出這個(gè)是relative的。但是協(xié)會(huì)又沒(méi)有勘誤，因此我們只能默認(rèn)它是對(duì)的。有一個(gè)比較間接的理由是表格中的數(shù)據(jù)中有capture ratio，而capture ratio必須要有benchmark才能計(jì)算。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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