劉同學(xué)
2022-05-23 05:34第60題的第二個(gè)陳述,如果考慮securitizaiton不應(yīng)該是用CRM指標(biāo)建模嗎?
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-05-25 16:06
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學(xué)員你好,CRM代替IRC與SRC主要是發(fā)生在correlation book中證券,這些證券的典型特點(diǎn)是資產(chǎn)的價(jià)格和相關(guān)系數(shù)之間的關(guān)聯(lián)度比較大。
包括資產(chǎn)證券化和再資產(chǎn)證券化(這個(gè)了解一下就好)。如果題目將IRC換成CRM,然后后面的trading book換成correlation book,就沒問題了。
