ShirleyWan
2022-05-23 06:49L3V3, example 30. If the credit spread falls by one-third, should the E(OAS) be one-third of the original OAS? Take A as an example, should the E(Excess spread) be 1.4% - 5.5 * (1.4%*1/3) - 0.1% *2/3 ?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-23 10:03
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同學(xué)，早上好。
同學(xué)的計(jì)算邏輯是正確的，不過(guò)1.4%*1/3前面要有個(gè)負(fù)號(hào)，因?yàn)槭抢氏陆祵?dǎo)致價(jià)值上升。這里的計(jì)算有誤，協(xié)會(huì)已經(jīng)勘誤，見(jiàn)截圖。
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