劉同學(xué)
2022-05-23 08:16statement 2哪里不對(duì)
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-23 10:22
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同學(xué)，早上好。
這里是選擇不正確的選項(xiàng)，
Statement II The risk of investment-grade bonds is usually measured by spread duration as opposed to high-yield bonds where credit risk and market value of the position are used to evaluate high-yield risk.
這個(gè)是正確的，因?yàn)橥顿Y級(jí)債券更重視利差風(fēng)險(xiǎn)和信用遷移風(fēng)險(xiǎn)，那么用利差久期衡量利差變動(dòng)的敏感程度是更好的；而高收益?zhèn)粗剡`約風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)價(jià)值可以直接反映債券的違約風(fēng)險(xiǎn)。
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