曾同學(xué)
2022-05-23 10:53官網(wǎng)mockb上午第6個(gè)case B這個(gè)問(wèn)題,為什么不選組合a
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-23 11:23
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同學(xué),早上好。
久期可以解釋利率風(fēng)險(xiǎn)的絕大部分,而凸性僅能解釋一小部分,因此當(dāng)我們?cè)谧鼍闷谄ヅ涞臅r(shí)候,首要考慮的應(yīng)該是久期匹配。在此題中,A選項(xiàng)的BPV與負(fù)債的BPV相差太多,因此不選,而B(niǎo)組合凸性小于負(fù)債凸性。
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