左同學(xué)
2018-08-18 11:26關(guān)于bootstrap，老師講的跟ppt都不是一個(gè)意思。 我的理解跟PPT上一樣，bootsrap是說(shuō)在現(xiàn)有樣本中進(jìn)行重抽樣而已，并不是還要對(duì)現(xiàn)有樣本中觀測(cè)點(diǎn)求均值作為新的樣本點(diǎn)。然后對(duì)多次重抽樣算出來(lái)的var值求平均即可得到一個(gè)比較準(zhǔn)確的var估計(jì)。
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-20 16:15
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同學(xué)你好，
大體上是你這樣的
bootsrap：bootsrap是說(shuō)在現(xiàn)有樣本中進(jìn)行重抽樣，每次抽樣拿到的數(shù)據(jù)都可以計(jì)算出一個(gè)VaR，記為VaR1.
然后把這些樣本重新放回去，再抽樣，可以計(jì)算一個(gè)VaR2
如此進(jìn)行n次，會(huì)得到n個(gè)VaR
然后對(duì)著n個(gè)VaR求得一個(gè)平均VaR。這個(gè)平均VaR就是通過(guò)bootsrap方法得出的VaR。
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