JW
2018-08-18 12:46有關如下截圖的疑惑: Basel II backtesting在顏色上是分了三個區(qū),但是在懲罰因子上卻是是分了7個區(qū)。該題的答案A Seven zones with different plus factors.因此認為沒有錯呢。 答案B Verifies daily deviations from estimated VaR. 是不是更欠妥,Basel Backtesting 的是異常值得個數(shù),而不是Varify the Deviation。
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-08-21 18:53
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學員你好。區(qū)域的話只有3個。
異常值的個數(shù)某種程度上也反映了與估計VAR的偏差
