齊同學(xué)
2018-08-18 16:11老師您好！這道題ABD的意思您能講講嗎？答案看不懂 謝謝??
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-08-20 11:10
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同學(xué)你好，這個(gè)題目考查的是Portfolio Construction Techniques的四個(gè)方式。
第一個(gè)就是Screens（篩選）。他表示的含義是在一組的資產(chǎn)中，按照alpha的大小，按照順序排列，選前面幾個(gè)alpha大的作為一組。
第二個(gè)就是Stratification (分層篩選)。他其實(shí)對于第一種方式進(jìn)行一個(gè)改良了。就是先按照類別分個(gè)類，比如說股票和債券。
第三個(gè)就是Linear Programming。他其實(shí)就是第一個(gè)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和收益的線性組合的問題。
第四個(gè)就是Quadratic Programming二次規(guī)劃，這其實(shí)是一個(gè)比較復(fù)雜的東西，他需要的參數(shù)是比較多的，但是復(fù)雜的東西都是比較精準(zhǔn)的。
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