貝同學(xué)
2022-05-23 19:22老師您好,官網(wǎng)模擬題33為什么選B?34題call?。穑颍澹恚椋酰頌槭裁床挥茫?4?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-23 21:38
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同學(xué)您好
這個(gè)題的解析是有問(wèn)題的,straddle策略的call 和put的執(zhí)行價(jià)格是一樣的,而且是近似ATM的期權(quán),所以call應(yīng)該用39.5的期權(quán),其premium就是2.4。這塊您的理解是對(duì)的。
