Jimmy 杰
2018-08-18 16:40不明白為什么要用4.9,當(dāng)時(shí)做對(duì)沖的時(shí)候不是按當(dāng)時(shí)的DT,5年嗎
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-08-20 17:52
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學(xué)員你好。長(zhǎng)期美元國(guó)債的標(biāo)的是虛擬債,交割的是CTD,未來(lái)是用CTD的債券對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),所以應(yīng)該用CTD債券的久期
