徐同學(xué)
2022-05-23 19:29形狀能畫出來,但為啥duration neutral flattening就是short兩年期的long10年期的呢,這來源是啥
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-23 21:27
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同學(xué),晚上好。
具體需要看題目給出問題的背景,如果是利率整體向下變得更平,那么從傾斜向上變?yōu)楦絼t長期利率下降更多,應(yīng)該做多長期,同時(shí)需要維持BPV相同,則做空短期。
