朱同學(xué)
2022-05-23 19:33bull call 的breakeven st是怎么推算出來的
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-23 21:51
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同學(xué)您好
策略的profit等于0時的ST的值即為breakeven的值。根據(jù)該策略的profit公式,使得公式等于0,求解出ST是多少即可。
根據(jù)該策略的profti的圖形,當(dāng)ST處于XL與XH之間時有盈虧平衡點(diǎn)。即(XL
即profit=0=max (0, ST – XL) – max (0, ST – XH) - CL + CH
當(dāng)(XL
解出ST = XL+ CL – CH
