朱同學(xué)
2022-05-23 20:26第三題怎么理解?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-23 22:07
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
straddle 策略的構(gòu)建成本為15.5,而股票價(jià)格是100。也就意味著股票價(jià)格上升下降15.5這么多的金額時(shí),才能使得策略盈虧平衡。而該策略是三個(gè)月的期限,也就意味著只有在三個(gè)月的時(shí)候產(chǎn)生15.5%的回報(bào),才能盈虧平衡。這相當(dāng)于年化回報(bào)為15.5%*4=62%
