gannbaru
2022-05-23 20:26課后題R13,第4題選項(xiàng)C,后半段,為什么要match duration呢?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-23 21:32
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同學(xué),晚上好。
題目未說(shuō)明的情況下,一般都是duration neutral的,況且這里三個(gè)選項(xiàng)都是BPV匹配。原因是我們?cè)谧鐾顿Y組合策略的時(shí)候都是需要維持風(fēng)險(xiǎn)敞口不變的,因?yàn)槎际歉鶕?jù)客戶(hù)的IPS做投資的,不會(huì)輕易改變組合的主要風(fēng)險(xiǎn)敞口。
