李同學(xué)
2018-08-19 09:40老師，關(guān)于VaR課上老師們講的都是直接用加絕對(duì)值符號(hào)的方法求VaR，說(shuō)VaR永遠(yuǎn)是正值。但是從習(xí)題第8題的答案來(lái)看，課上老師的講法是不對(duì)的嗎？求VaR時(shí)還是需要按書上的加符號(hào)的形式來(lái)求解
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-20 16:17
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同學(xué)你好，一般而言我們算出的應(yīng)該是負(fù)數(shù)（代表虧損），所以加上一個(gè)絕對(duì)值。，使VaR變成了一個(gè)正值。但是這個(gè)題得出的是正值，往相反的方向想。這是我見過(guò)的唯一一題這種題目的題，是notes的題。notes的題相對(duì)比較詭異
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