一同學(xué)
2018-08-19 09:46另外，standard deviation作為衡量數(shù)據(jù)分散程度的指標(biāo)，不是應(yīng)該越大說明投資越分散嗎？為什么答案中會說，三種投資的收益標(biāo)準(zhǔn)差都大于市場收益標(biāo)準(zhǔn)差，因此說明投資并不分散化呢？
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1個回答
Wendy助教
2018-08-20 15:48
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同學(xué)你好
standard deviation作為衡量數(shù)據(jù)分散程度的指標(biāo)，不是應(yīng)該越大說明投資越分散嗎？
應(yīng)該是越小說明投資越分散。因為standard deviation衡量的是總風(fēng)險，總風(fēng)險中包括系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，投資的分散化分散的是非系統(tǒng)性風(fēng)險。所以，越分散化的組合，standard deviation越小
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