李同學(xué)
2018-08-19 11:39老師，結(jié)論最后兩句話是自相矛盾的吧？重要性水平越大越容易拒絕。置信水平越大越容易拒絕。最后一句應(yīng)該是錯(cuò)的吧，應(yīng)該是：置信水平越大，越不容易拒絕。
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-20 16:24
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同學(xué)你好，在VaR的回測(cè)中，有兩個(gè)置信水平，一個(gè)是VaR的置信水平，在這個(gè)表格中，VaR的置信水平分別是99%、97.5%等。一個(gè)是test的置信水平（一級(jí)定量分析中的假設(shè)檢驗(yàn)中的置信水平），這個(gè)置信水平在這個(gè)表格中，就只有一個(gè)95%。這個(gè)表格得到的數(shù)據(jù)，都是基于95%的test的置信水平。（標(biāo)頭說(shuō)明了）。
第二個(gè)結(jié)論是test的顯著性水平，其實(shí)就是test的置信水平。
第三個(gè)結(jié)論是VaR的置信水平。
這兩個(gè)結(jié)論是不矛盾的
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