沖同學(xué)
2022-05-23 23:4526:56 2021.12月份的二級(jí)課程里面沒(méi)仔細(xì)講過(guò)ARCH模型,只是在AR里面說(shuō)了ARCH條件異方差這件事情。請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下ARCH模型和這個(gè)公式的推導(dǎo)過(guò)程。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-05-24 09:25
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同學(xué),早上好。
這個(gè)是我們二級(jí)學(xué)到的,實(shí)質(zhì)是時(shí)間序列方程,如圖。
