173****6366
2022-05-24 00:07老師先講了遠期利率,再講了無套利價格,最后這個例題求P0價格就是無套利價格嗎?和遠期利率無關?3筆即期利率折現(xiàn)到0時刻求出的就是無套利價格?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Danyi助教
2022-05-24 13:29
該回答已被題主采納
同學你好,
是的,你的理解是正確的。無套利價格是通過即期利率計算出來的。
因為即期利率和遠期利率通常是作為對比利率進行學習,所以老師這里在講即期利率的時候,也把遠期利率帶上了。
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持!~
