Doris
2022-05-24 06:56老師好,Reading 6經(jīng)典題case carl,第三小題,如何理解statement 2 risk budgeting是在分解組合總的風險? 我為什么覺得這是說risk parity? 謝謝老師
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1個回答
Johnny助教
2022-05-25 02:31
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同學你好,statement 2就是risk budgeting的定義,以下是原版書原文:The risk budget identifies the total amount of risk and allocates the risk to a portfolio's constituent parts。風險預算會確定總風險并將其分配到投資組合的各部分中,所以statement 2的說法是正確的。Risk parity是所有資產(chǎn)對于投資組合總風險的貢獻程度是一樣的,也就是ACTR都相同。
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