逢同學
2022-05-24 09:45老師好,想問一下statement2 答案說是對的。是不是錯了呀? 相關性低 不會同漲同跌 波動大,不考慮cost情況下,range應該窄,但這題不是要考慮cost嗎?所以波動大 range不是應該寬嗎
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Johnny助教
2022-05-24 15:24
該回答已被題主采納
同學你好,可以參考下圖,如果資產與組合內其他資產的相關系數(shù)高的話,那么optimal corridor會更寬。于是statement 2說的是對的,lower correlation是會導致range更窄的。原版書認為如果相關度越高,那么資產的權重就不太會產生大幅偏離,此時可以放款range來讓他自由波動,反正也不會偏離很多。
如果我們的回答有幫助到你的話,可以通過點贊來讓我們知曉,加油哦,祝你順利通過三級考試
