李同學
2018-08-20 00:05老師，講義第一句話：window越長，VaR的curve越稀疏。但是正確應該是horizon越長，VaR曲線越稀疏吧？
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1個回答
Wendy助教
2018-08-20 15:49
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同學你好
window表示計算VaR的需要的data。比如總共就1000個數(shù)據(jù)，一個是用100個data去計算一個VaR，一個是用120個data去計算一個VaR。顯然后面一種計算方法得到的VaR的數(shù)量更少，即更sparer。window不是觀測期的意思。它和time horizon（或者 holding period）不是一個概念。
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追問
老師，我理解您說的意思，但是我問的是，講義上說window越長，curve曲線越稀疏這句話是不對的，應該是horizon越長curve曲線越稀疏。
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追答
同學你好，講義上這句話是對的。我表述的其實就是這個意思
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追問
按您表示的意思應該是horizon越長curve曲線越稀疏啊，而不是windows越長越稀疏。horizon是120的比100的curve曲線稀疏
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追答
同學
window表示計算VaR的需要的data。比如總共就1000個數(shù)據(jù)，一個是用100個data去計算一個VaR，一個是用120個data去計算一個VaR。顯然后面一種計算方法得到的VaR的數(shù)量更少，即更sparer。
這個100個data就是window，120個data就是window。在這個例子中，假如說數(shù)據(jù)不重復利用的話，在window等于100的時候，可以計算得出10VaR；在window等于120的時候，可以計算得出8.3個VaR
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