杜同學(xué)
2018-08-20 07:43這是視頻中關(guān)于delta hedge 的例子，delta 為c比s，（是不是就是用股票對沖期權(quán)的意思？），short 1000 的 c ， 求s數(shù)量，我覺得要用1000除以0.6，但視頻中用1000乘0.6，哪個對？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2018-08-20 09:15
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同學(xué)你好，是1000*0.6，
delta表示股票變動1單位，期權(quán)價值的變動多少，如果delta=0.6，就意味著股票每變動1塊錢，期權(quán)價值變動0.6元，本題已知C=1000,說明股價每變動1塊錢，期權(quán)價值變動0.6*1000=600元，所以需要600股股票來對沖
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