曾同學(xué)
2022-05-24 10:47官網(wǎng)2下午題22題
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-05-25 15:25
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同學(xué)你好,可以參考我在直播中的PPT。第一張圖中,投資者如果越是厭惡風(fēng)險(xiǎn),則越無(wú)法忍受權(quán)重產(chǎn)生大幅偏離,此時(shí)他會(huì)選擇更窄的range以此避免權(quán)重的大幅偏離。而asset與投資組合內(nèi)其他asset相關(guān)度高的話,那么就不太容易產(chǎn)生大幅偏離,此時(shí)可以把range放寬來(lái)讓其自由波動(dòng),反正也不會(huì)偏離很多。
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