丹同學(xué)
2022-05-24 16:32請問，如果今年設(shè)定了minimum asset level是100萬，但是這個Portfolio在2018，2019都是90幾萬，那在算歷史performance時候，要exclude this portfolio嗎？還是從今年開始才用這個標(biāo)準(zhǔn)？
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-25 10:50
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同學(xué)您好
這種情況，公司必須有相關(guān)的政策，說明如果組合的價值低于minimum asset level，應(yīng)該如何處理。書中舉了兩個例子，您可以參考一下。在P329頁。
第一種是低于minimum asset level，就所該組合從composite中暫時剔除。因為這種組合金額比較小，因此對整體composite的影響級小。
第二種是必須低過某個閾值才剔除出去。比如說minimum asset level是100萬，但必須低于80萬，我們才將其剔除。
也就是說這里并沒有統(tǒng)一的做法，公司可以有自己的一些處理方式，但要把算下方式記錄下來。
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