nino
2022-05-24 18:11reading 13第4題bull flattening的策略不應該是long 長期,short短期嗎?所以其實B選項應該也正確?
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1個回答
Nicholas助教
2022-05-25 13:31
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同學,下午好。
題目中給出的說明是bull flattening,長期利率下降多于短期,做多長期債券是更好的選擇(即賺取收益更大的選擇),另外這里是買入長期債券期貨,增加整體久期,能夠在利率下降的時候賺得更多的回報。
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