189****6890
2022-05-24 19:53這個(gè)matrix pricing的例子，想先單獨(dú)問一下，一般一個(gè)債券，其他條件一樣的情況下，本身的coupon rate會(huì)影響它的YTM嗎？就是比如一般來說coupon rate越高，YTM也會(huì)相應(yīng)的變得越高？ 如果它們之間是有一定的關(guān)聯(lián)的話，那不是拿時(shí)間長(zhǎng)度和coupon rate都不一致的債券（在講義的例子里就是一個(gè)4% 一個(gè)5%），直接拿來做時(shí)長(zhǎng)上的線性求差不是太科學(xué)嗎？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-05-25 16:16
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同學(xué)你好，
coupon rate的大小跟YTM沒有關(guān)系的，coupon rate是發(fā)行人根據(jù)債券各方面規(guī)定的息票率。
這里matrix pricing只是提供了一種簡(jiǎn)便估算的方法，并不是說這種方法就是完全實(shí)用或者精確。這種方法規(guī)定了在其他相似的情況下，相似即可，不需要完全一模一樣的數(shù)據(jù)，也就是相差不大就表示相似的。比如4%和5%就是相似的。而4%和10%這種才是不相似。
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