穆同學(xué)
2022-05-24 20:47這個表,看portfolio的style,是看第一列,比如HML為負(fù),是growth。因?yàn)轭}目中說跟benchmark比,所以??第三列different。但是比如smb,different是負(fù)數(shù),但是portfolio是正數(shù),所以是跟benchmark比多配在小盤的意思?
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1個回答
開開助教
2022-05-26 10:50
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同學(xué)你好,portfolio在在SMB上的beta是正的,說明portfolio整體是偏小盤股的。difference 為負(fù),說明benchmark在SMB上的beta更大,說明基準(zhǔn)相比組合偏小盤的程度更高。
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