153****0188
2022-05-24 22:19ppt8,多因素模型左邊應(yīng)該是Ri,不是實際的stocki的利率嗎,而不是題目求的E(Ri),可以當(dāng)作expectedreturn嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-05-25 10:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,是可以的。
老師在講多因素的公式的時候,其實也說過了。
原版書給出兩個公式,在第二個公式中,E(Rz)是零β的投資組合的預(yù)期收益,可以等于Rf。
