juliola
2022-05-24 23:57老師這里的risk(var)是指對應(yīng)年限的零息債券的var,這些零息債券的本金就是第一列的現(xiàn)金流嗎?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-05-30 17:15
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同學(xué),你好,你說的沒有問題。是指債券每年的現(xiàn)金流,將每年現(xiàn)金流乘以該年的VaR(%),可以得出損失的數(shù)量。
