丹同學(xué)
2022-05-25 04:34請問官網(wǎng)中Based on Exhibits 1 and 2, to attempt to profit from the short-term excess return forecast, Capara should increase KUE’s portfolio allocation to, 為什么選A？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-05-25 14:41
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同學(xué)你好，對于expected excess return為正的資產(chǎn)就要增持，如果為負(fù)就要減持；此外還必須要確保資產(chǎn)權(quán)重不能超出lower和upper policy limit。Developed markets equity的excess return為正，而且他目前的權(quán)重并沒有到range的上限，于是可以增持；而infrastructure的expected excess return為負(fù)，此外它目前的權(quán)重并不處于range的下限，于是可以下調(diào)權(quán)重，因此本題選A。
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