朱同學(xué)
2022-05-25 08:24nd2為什么不等于nd1-1?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2022-05-25 11:49
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
??2=??1?(??×√??)
您可能公式記錯了
N(d1)和N(d2)分別代表
N(??1)代表 call option到期前,in the money的概率,即到期前????>X的概率
N(??2)代表call option到期時(shí),????>X的概率,即行權(quán)概率
因此兩者相加并不等于1
N(-d1)=N(d1)-1
您可能跟這個公式記混了。
