謝同學(xué)
2022-05-25 15:01老師您好！想請(qǐng)問一下這道題可以用變異系數(shù)計(jì)算嗎？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-25 20:04
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
不可以，CV雖然考慮了單位均值對(duì)應(yīng)的波動(dòng)，但是沒有考慮A中“negative return”的概念，也就是“零”這個(gè)數(shù)值，沒有考慮B中“收益率相對(duì)均值來說”這個(gè)對(duì)比的概念，沒有考慮C中“3%”這個(gè)數(shù)值
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追問
那么B選項(xiàng)和C選項(xiàng)怎么理解和計(jì)算呢？
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追答
選項(xiàng)B：股票收益率有99%的概率落在其均值 ±2倍標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。
根據(jù)正態(tài)分布的常見概率可知：（μ ± 2 σ）所對(duì)應(yīng)的概率是95%而不是99%，選項(xiàng)B的說法是不正確的
選項(xiàng)C：債券收益率≤ 3%概率等于z（0.25）。
債券X的收益率：P（X<3%）=P（(X ? μ)/σ < (3 ?2)/5 ）= P（z < 0.20），選項(xiàng)C的描述0.25是不正確的，應(yīng)該是0.20
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