橘同學(xué)
2022-05-25 16:32二叉樹benchmark curve就是二叉樹中間的那條線上各時(shí)點(diǎn)的利率對(duì)嗎 然后再給這個(gè)benchmark rate×或÷e的N倍波動(dòng)率算出基于國債即期利率(就是benchmark curve)的國債二叉樹 ?
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-05-25 18:19
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你好，二叉樹中間那條線上各時(shí)點(diǎn)的利率是一系列的遠(yuǎn)期利率，這一系列遠(yuǎn)期利率是由benchmark curve上的spot rate推導(dǎo)出來的。也就是說我們從benchmark的spot rate，得到遠(yuǎn)期利率以后，用這些遠(yuǎn)期利率根據(jù)波動(dòng)率的調(diào)整算出基于國債即期利率的國債二叉樹。
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