189****7243
2022-05-25 16:47老師我在做題時(shí)遇到這道題（附件1圖片，21題），我有幾個(gè)問(wèn)題：1.斯皮爾曼排序相關(guān)系數(shù)需要掌握么？2.這個(gè)和我們上課說(shuō)的總體相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)有什么區(qū)別？3.我看到解題中（截圖二）的意思是不是指這個(gè)屬于非正態(tài)分布小樣本的情況，所以需要用非參數(shù)檢驗(yàn)？4.對(duì)于非正太小樣本不可估這句話，是否只適用于針對(duì)于單個(gè)均值的檢驗(yàn)？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-05-25 20:30
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝你的截圖~！
1.斯皮爾曼排序相關(guān)系數(shù)需要掌握么？
【回復(fù)】不需要
2.這個(gè)和我們上課說(shuō)的總體相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)有什么區(qū)別？
【回復(fù)】總體相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)屬于參數(shù)檢驗(yàn)（如截圖，假設(shè)總體服從正態(tài)分布）。spearman rank correlation屬于非參數(shù)檢驗(yàn)（研究的總體不服從正態(tài)分布）。
3.我看到解題中（截圖二）的意思是不是指這個(gè)屬于非正態(tài)分布小樣本的情況，所以需要用非參數(shù)檢驗(yàn)？
【回復(fù)】和非正態(tài)小樣本沒(méi)有關(guān)系。用非參數(shù)檢驗(yàn)是因?yàn)檠芯康臄?shù)據(jù)expense ratio和alpha不滿足參數(shù)檢驗(yàn)的要求，例如解析說(shuō)的expense ratio有上下限且不可為負(fù)值。
4.對(duì)于非正太小樣本不可估這句話，是否只適用于針對(duì)于單個(gè)均值的檢驗(yàn)？
【回復(fù)】嗯嗯是的
-
追答
補(bǔ)充：
參數(shù)檢驗(yàn)：假定數(shù)據(jù)服從某分布（一般為正態(tài)分布），通過(guò)樣本參數(shù)的估計(jì)量（x±s）對(duì)總體參數(shù)（μ）進(jìn)行檢驗(yàn)，比如t檢驗(yàn)、z檢驗(yàn)、方差分析卡方檢驗(yàn)。
非參數(shù)檢驗(yàn)：不需要假定總體分布，直接對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)。由于不涉及總體分布的參數(shù)，故名「非參數(shù)」檢驗(yàn)。比如我們學(xué)過(guò)的列聯(lián)表的卡方檢驗(yàn)。
---------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~ -
追問(wèn)
斯皮爾曼排序相關(guān)系數(shù)是研究變量的獨(dú)立性的么？這和我們講義里的Tests Of Independence里的內(nèi)容有關(guān)系么？
-
追答
spearman rank correlation研究的是兩個(gè)樣本之間的相關(guān)系數(shù)，和“獨(dú)立性檢驗(yàn)test of independence”這個(gè)知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有關(guān)系
當(dāng)我們研究總體不服從正態(tài)分布時(shí)，我們可以使用斯皮爾曼spearman rank correlation的方法計(jì)算相關(guān)系數(shù)r，斯皮爾曼秩相關(guān)系數(shù)是根據(jù)各自樣本中兩個(gè)變量（如X和Y）排序之后計(jì)算出來(lái)的
對(duì)于第二個(gè)問(wèn)題：
2.這個(gè)和我們上課說(shuō)的總體相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)有什么區(qū)別？
【回復(fù)】總體相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)屬于參數(shù)檢驗(yàn)（如截圖，假設(shè)總體服從正態(tài)分布）。spearman rank correlation屬于非參數(shù)檢驗(yàn)（研究的總體不服從正態(tài)分布）。 -
追答
以下內(nèi)容作為補(bǔ)充，因?yàn)槠渌瑢W(xué)問(wèn)的挺多：
相關(guān)系數(shù)的檢驗(yàn) 和獨(dú)立性檢驗(yàn) 不同
獨(dú)立性檢驗(yàn)是在研究?jī)蓚€(gè)東西之間是否相互影響，而不是兩組數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性。檢驗(yàn)獨(dú)立性，例如我們學(xué)過(guò)的列聯(lián)表，判斷分類(lèi)之間是否相互影響。
1.單獨(dú)研究從市場(chǎng)股票中抽取一只股票為成長(zhǎng)股的概率
2.先把市場(chǎng)股票分為“a低風(fēng)險(xiǎn)股票”和“b高風(fēng)險(xiǎn)股票”，然后研究從b股票中抽取一只股票為成長(zhǎng)股的概率
如果P(2)比P(1)高的離譜，說(shuō)明“高、低風(fēng)險(xiǎn)股票”和成長(zhǎng)股不獨(dú)立
用列聯(lián)表和卡方檢驗(yàn)研究相關(guān)性的具體過(guò)程，CFA一級(jí)考綱（22年）是新增考點(diǎn)，如附圖，在第六章Hypothesis Testing，Tests of Independence知識(shí)點(diǎn)?？稍谥悄芫W(wǎng)課基礎(chǔ)班數(shù)量第六章節(jié)找對(duì)應(yīng)視頻理解，老師講的很細(xì)致，也有一個(gè)例題可以幫助理解。
而相關(guān)性指的是兩組隨機(jī)變量之間趨勢(shì)的關(guān)系。
正相關(guān)：一組數(shù)據(jù)上升，另一組數(shù)據(jù)也上升
負(fù)相關(guān)：一組數(shù)據(jù)上升，另一組數(shù)據(jù)下降
如果知道數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性，可以在投資的時(shí)候利用這些信息預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)，以便投資獲利。
例如，市場(chǎng)收利率和債券價(jià)格這兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)性為負(fù)，理由是因?yàn)?，債券定價(jià)思路是用未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，折現(xiàn)率是市場(chǎng)收益率。折現(xiàn)率越高，定價(jià)債券越便宜，成反比。
如果要算他們的相關(guān)性，可以將市場(chǎng)收利率和債券價(jià)格這兩組數(shù)據(jù)拿到手，然后導(dǎo)入計(jì)算機(jī)軟件，相關(guān)系數(shù)就會(huì)出來(lái)。
0
0
2
2
