Xiaott
2022-05-25 16:51用現(xiàn)有數(shù)據(jù)計算delta 這個有啥問題嗎?為啥數(shù)不對呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-05-25 18:38
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同學(xué)你好,請問你這是通過嚴(yán)格的查表得到的數(shù)據(jù)嗎
其實(shí)這道題不用計算delta,題目說了是at the money的期權(quán),此時期權(quán)的delta會在0.5附近,
所以如果你確保所有的數(shù)據(jù)算的都是對的,查表也沒有問題的話,那你也是沒有錯的,0.5只是一個近似的結(jié)果,并不是精確值。
