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2022-05-25 21:14如果存在一個選項是delta negtive,gamma positive是否風(fēng)險更大?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-05-27 17:19
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同學(xué)你好,并不會,delta negtive,gamma positive,可以對應(yīng)到看跌期權(quán)的多頭方,這個期權(quán)的損失是有限的,就是期權(quán)費,所以他的風(fēng)險并不會更大
