Alex
2022-05-25 22:39這裏的Va及Vc 是怎樣得來的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-05-26 18:40
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同學你好,A和C的構(gòu)造成本加在一起等于B的成本,所以A+C=100million,這是第一個方程
A和C合在一起的久期等于B債券的久期,A和C合在一起的久期等于各自的久期加權(quán)平均,這就是講義上看到的第二個式子,式子中有未知數(shù)A和C
這是兩個方程兩個未知數(shù),聯(lián)立方程組,就可以解出A和C了
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追問
意思是這樣?
((100-Vc)/100)x4.706+((Vc/100)x14.912=8.1755 -
追答
同學你好,你寫的是對的,可以通過這個式子求,就是算起來比較麻煩
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追問
明白??
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追答
考試加油
