別同學
2022-05-25 23:00請問課后題reading2第21和22題怎樣理解呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2022-05-26 10:23
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你好，
Q21：statement 1條件異方差將導致系數(shù)估計的一致性，但 t 統(tǒng)計量和 F 統(tǒng)計量都會有偏差，從而導致錯誤推斷。這句話完全正確，因為當存在條件異方差時，并不影響回歸系數(shù)的無偏性。只會使回歸系數(shù)的標準誤存在偏誤(偏大or偏小)，從而影響t統(tǒng)計量和F統(tǒng)計量。
Q22：statement 2如果遺漏變量與模型中已包含的變量相關，則系數(shù)估計值將有偏差且不一致，標準誤也將不一致。這句話也是正確的，因為模型存在遺漏變量肯定是要把遺漏變量加回原方程中去的，因為模型中少了個自變量，所以當前模型的一致性以及參數(shù)的估計都是有偏的。這里比較迷惑性的是加了“遺漏變量和已有變量存在相關性”這樣的一個條件，只要這里說的不是高度相關性就構不成多重共線性，就需要將遺漏變量加回原方程中。
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